Usa el criterio de Kelly para determinar cuánto apostar según tus probabilidades.
¿Qué es el criterio de Kelly?
El criterio de Kelly es una estrategia matemática utilizada en apuestas y finanzas para determinar la proporción óptima de tu capital (bankroll) que debes apostar en una oportunidad específica, maximizando el crecimiento a largo plazo mientras minimizas el riesgo de ruina. Se basa en la probabilidad de ganar y las cuotas ofrecidas.
¿Cómo se calcula?
El criterio de Kelly se calcula con la fórmula:
f = (b × p - (1 - p)) / b
Donde:
- f: Proporción del bankroll a apostar (en fracción).
- p: Probabilidad estimada de ganar (en decimal, por ejemplo, 60% = 0.6).
- b: Beneficio neto por unidad apostada (cuota decimal - 1).
Ejemplo: Si la cuota decimal es 2.0 (b = 2.0 - 1 = 1) y tu probabilidad estimada de ganar es 60% (p = 0.6), el cálculo sería: f = (1 × 0.6 - (1 - 0.6)) / 1 = (0.6 - 0.4) / 1 = 0.2. Esto significa que debes apostar el 20% de tu bankroll.
Características del criterio de Kelly
- Optimización del crecimiento: Maximiza el crecimiento esperado de tu capital a largo plazo.
- Riesgo controlado: Evita apostar demasiado en una sola oportunidad, reduciendo el riesgo de pérdidas significativas.
- Dependencia de la precisión: Requiere una estimación precisa de la probabilidad de ganar. Si la probabilidad está mal calculada, el resultado puede ser subóptimo.
- Valores negativos: Si f es negativa, indica que no hay ventaja en la apuesta y no se recomienda apostar.
Usa nuestra calculadora para aplicar el criterio de Kelly y gestionar tu bankroll de manera eficiente. Recuerda estimar las probabilidades con cuidado.